Вернуться к программе Альтаир Финансовый калькулятор 2.хх

Расчет ожидаемой доходности портфеля

По этой теме есть методика финансовой математики - расчет ожидаемой доходности портфеля.

Задача. Для сравнения двух вариантов инвестирования в пакеты акций необходимо рассчитать ожидаемую доходность портфелей.
В зависимости от состояния экономики доходность портфелей имеет следующие распределения:
портфель №1:
доходность в 12,3% имеет вероятность исхода в 25%;
доходность в 25,6% имеет вероятность исхода в 10%;
доходность в 14,3% имеет вероятность исхода в 15%;
доходность в 18,4% имеет вероятность исхода в 15%;
доходность в 10,2% имеет вероятность исхода в 35%.

портфель №2:
доходность в 16,4% имеет вероятность исхода в 25%;
доходность в 21,2% имеет вероятность исхода в 10%;
доходность в 17,1% имеет вероятность исхода в 15%;
доходность в 11,9% имеет вероятность исхода в 15%;
доходность в 7,8% имеет вероятность исхода в 35%.

Выберите на главной панели программы кнопку . В появившейся панели "Акции" выберите закладку "Ожидаемая доходность портфеля".

Введите данные задачи.

Выпадающий список n - число активов в портфеле: 5

Вводимые данные для расчета ожидаемой доходности первого портфеля:
P1: 0,25        k1: 12,3
P2: 0,1          k2: 25,6
P3: 0,15        k3: 14,3
P4: 0,15        k4: 18,4
P5: 0,35        k5: 10,2

Для получения результата нажмите кнопку "=".

Сумма вероятностей всех исходов должна быть тождественно равна 1 (1,00 == 1,0000000).

Аналогично расчет проводится для второго портфеля.

Ответ. Для первого портфеля ожидаемая доходность портфеля составит 14,11%, для второго 13,3%.

Кнопка записывает данные из соответствующего окошка в первый пустой стек памяти стек-калькулятора.

Главная Программы финансового и инвестиционного анализа Альтаир Альтаир Финансовый калькулятор 2.хх Расчет ожидаемой доходности портфеля
Copyright  © 2003-2012 by Altair Software Company. Потенциальным спонсорам программ и проекта.
 

Добавить сайт "Инструменты финансового и инвестиционного анализа" в Избранное/Закладки